주식 예측 AI 개발 노트

Q. 주식의 예측이 가능할까 ? 
A. 이런 해답을 구하기 위해, 과거부터 AI로 주식을 예측하려는 시도는 무수히 많았다. 찾아보면 무수한 논문들도 많고, 재미있고 창의적인 방법론도 많다. 근데, 그 논문의 저자 혹은 방법론을 만든자가 부자가 되었다는 소리는 막상 들어본적이 없다. 부자가 되었다면, 막상 짐승의 감각을 가지고 있는 사람일 것이다.

 
Q. 그럼 왜 우리는 주식 시장에서 수익을 낼 수 없을까?
A. 주식시장의 주가의 방향을 데이터적으로 살펴보면, 대충 계산해보면 65%의 하락과 35%의 상승의 비율을 가지고 있다. 확율적으로 그냥 잃을 확률이 더 높은 시장이다. 하지만, 코스피는 계속 우상향 중이다. 이는 해당 통계의 모순이 있다는 의미이다. 잃을 확률이 높은 시장에서 자산의 규모는 커지는 모순이 있다. 이 데이터가 의미하는 것은 무엇일까? 6.5번의 손실을 입어도, 3.5번의 상승을 먹으면 결국 내 계좌는 흑자가 된다는 의미이다. 즉, 존버는 승리한바는 말이 통계적으로 맞는 의미라는 뜻이다.


Q. 그럼 무슨 데이터로 주식을 예측할 것인가?
A. 주식분석에는 기본적분석과 기술적분석으로 나뉘어진다. 나는 수식과 패턴을 기반으로 구성이 된 기술적 분석을 사용할 예정이다. 기술적분석은 기본적분석보다 데이터를 구하기 쉽고, 수치화 되어 있다. 이는 AI가 해석하고, 대응하기 쉬울거라고 나는 판단했다.


Q. 그럼 어떻게 만들것인가?
A. 파이썬을 활용해, 증권 데이터 8년치 데이터를 학습하고, 5년치 데이터로 검증을 해볼 예정이다.  그후 꾸준히 해당 모델을 기반으로 모니터링 해 나갈것이다.
 

Q. 목표 수익은 얼마인가?
A. 과거에도 시간날때마다, 주식을 예측하는 AI를 만들었다. 하지만, 항상 시장대비 수익률이 좋지 않았다. 그래서 목표는 단순하다. 시장대비 높은 수익률이다. 
 
 
그럼 해당 분석 결과를 보자.
 

년도	기간	시장수익	모델 수익	ai - 시장수익	비고
2018	2018-08-07~ 2018-12-31	-21.5 %	-3.1 %	18.4 %	8월부터 데이터가 시작됨
2019	2019-01-01~ 2019-12-31	29.2 %	50.2 %	21.0 %
2020	2020-01-01~ 2020-12-31	67.5 %	87.9 %	20.4 %
2021	2021-01-01~ 2021-12-31	-3.8 %	18.2 %	14.4 %	코로나 시작
2022	2022-01-01~ 2022-12-31	-46.6 %	-12.1 %	34.5 %	위드코로나 이후 대폭락장
2023	2023-01-01~ 2023-09-22	26.6 %	28.4 %	1.8 %

 
 
AI로 거래를 하는게, 시장 평균 수익보다 18.4 % 수익이 높다. 8년간 주식AI를 만들고  폐기하는걸 반복한 결과 전 기간 수익률이 시장 수익률보다 좋은게 처음이다. 개인적인 욕심으로 시작된 8년간의 개인 프로젝트가 첫 결실을 맺는 느낌이였다. 특히, AI가 거래한 것 중, 코로나 이후에 대 폭락시기 거래가 마음에 든다. 비록 최종적으로 2022년에 손실이 발생했지만, 시장대비  크게 손실을 방어한 게 매우 뿌듯하다. 
 

1주당 수익(원)

 
주식 예측 모델은 꾸준히 개선해 나가고 있다. 2023년 11월 16일에도 x인자를 추가해, 모델의 성능을 약 20% 향상시켰다. 하지만, 여전히 해당 모델의 문제는 있다. 바로 횡보장에서 사고 팔고를 수없이 반복해 손실을 키워가는 문제이다. 횡보 기간의 손실이 상당히 크다. 이러한 손실을 막기 위해, 현재 여러가지 보정로직을 테스트하고 있지만, 아직은 해답을 찾지 못하고 있다. 하지만, 현재 보정 로직 없이도 충분한 수익을 내는 있다고 판단해 실전에 사용하기로 결정하였다.
 
현재는 분석 결과를 메신저를 통해서, 매수/매도 나에게만 전달한다. 데이터적으로 완벽한 모델이지만, 실전에서 실시간 거래 가능성을 확인하기 위해서이다. 실제 코스피가 직전 9/19일에 주식을 매도하고, 급등 전 10/30일 매수를 수행했다. 실제 이러한 거래를 AI가 했다는게 개발자로서 너무 뿌듯하다. 그래서 내년 2024년에는 거래 자동화를 구현해, AI가 예측하고, 거래하는 완전 자동화 시스템을 만들 예정이다.
 
 
해당 AI 분석 모델이 잘 나와서, 내 통장을 따뜻하게 해주었으면 좋겠다.